Сбой, возникший в ходе торгов 15 июня на «Московской бирже», вызван резким ростом волатильности, который и привел к некорректной передаче части информации.
Во время промежуточного клиринга на срочном рынке из-за резкого роста волатильности, наблюдаемого в последние месяцы, риск-параметры по одному из инструментов превысили стандартные для торговой системы значения, что привело к тому, что часть справочной информации стала передаваться некорректно.
В пресс-службе биржи заверили, что основная необходимая для торгов информация транслировалась корректно, сбой не мешал большинству участников торгов совершать сделки, а отдельные проблемы могли наблюдаться у алготрейдеров, программы которых используют справочную информацию.
Однако в дальнейшем наличие в сервисе некорректной информации, полученной во время торговой сессии 15 июня, привело к рассинхронизации данных между одним из сервисов торговой системы и ее ядром, что в 20:02 по московскому времени повлекло за собой приостановку торгов, возобновившихся через два с лишним часа.
За это время сотрудники биржи провели дополнительное тестирование и синхронизацию данных и перепроверили рыночные данные за весь торговый день 15 июня.
С целью предотвращения подобных ситуаций в будущем биржа ввела дополнительный контроль за риск-параметрами инструментов срочного рынка с учетом возросшей исторической волатильности. Кроме того, на программном уровне планируется ввести дополнительный анализ входных данных по риск-параметрам.
Напомним, на «Московской бирже» утром во вторник, 16 июня, произошел новый сбой, из-за которого трейдеры не могли реагировать на изменения стоимости доллара, рубля, евро и других валют. Биржа в течение трех минут не транслировала котировки на валютном рынке.
Предыдущий сбой на «Московской бирже» произошел накануне и коснулся торгов на срочном рынке. Биржа приостановила торги более чем на два часа и запустила их с часовой задержкой — в 20:00 вместо 19:05 московского времени, а через две минуты торги приостановили вновь. Приостановку торгов представитель биржи объяснил «отсутствием потока рыночной информации и невозможностью его возобновления без проведения перезагрузки торговой системы».
Иллюстрация к статье: